Forex e um fator de lucro

Importância do fator lucro.
Pergunta aos programadores da EA que estão por aí com EAs lucrativos e testados para o futuro - o que você acha que é um bom fator de lucro (se é que você vê tudo isso)?
Obviamente, tem que ser acima de 1, mas estou curioso para saber o que você considera ser o ponto ideal do fator lucro? Você fotografa algo na faixa de 1,5, algo acima de 2 ou até 3?
Qualquer experiência pessoal que você teve com fator de lucro e teste avançado seria ótimo.
Desde já, obrigado.
Quantidade de saque é a primeira coisa que você olha - especialmente em relação ao depósito inicial.
Então olhe para o máximo de perdas consecutivas em dinheiro.
Você está procurando & lt; qual é o pior que isso poderia fazer comigo & gt;
Assumindo que esta é uma boa qualidade de histórico de conta ao vivo de seu próprio corretor, então você olha para PF, que deve ser pelo menos 1,5 para um EA de negociação freqüente (desde que o StopLoss não seja grande)
Para um EA mais típico, eu procuraria por 2 ou mais por um longo período, pessoalmente, eu diria para 4, mas é improvável que isso se sustente, a menos que o EA se desligue durante períodos de ação de mercado inadequada.
Tenha em mente que os resultados na negociação ao vivo serão menos bons - talvez em grande quantidade se o seu sistema estiver vulnerável à variação de spread.
Quantidade de saque é a primeira coisa que você olha - especialmente em relação ao depósito inicial.
Então olhe para o máximo de perdas consecutivas em dinheiro.
Você está procurando & lt; qual é o pior que isso poderia fazer comigo & gt;
Assumindo que esta é uma boa qualidade de histórico de conta ao vivo de seu próprio corretor, então você olha para PF, que deve ser pelo menos 1,5 para um EA de negociação freqüente (desde que o StopLoss não seja grande)
Para um EA mais típico, eu procuraria por 2 ou mais por um longo período, pessoalmente, eu diria para 4, mas é improvável que isso se sustente, a menos que o EA se desligue durante períodos de ação de mercado inadequada.
Tenha em mente que os resultados na negociação ao vivo serão menos bons - talvez em grande quantidade se o seu sistema estiver vulnerável à variação de spread.
Obrigado BB. Em algum contexto, que tipo de sistemas você normalmente comercializa (curto prazo cambistas, longo prazo, todos os itens acima, etc.)?
Quantidade de saque é a primeira coisa que você olha - especialmente em relação ao depósito inicial.
Então olhe para o máximo de perdas consecutivas em dinheiro.
Você está procurando & lt; qual é o pior que isso poderia fazer comigo & gt;
Assumindo que esta é uma boa qualidade de histórico de conta ao vivo de seu próprio corretor, então você olha para PF, que deve ser pelo menos 1,5 para um EA de negociação freqüente (desde que o StopLoss não seja grande)
Para um EA mais típico, eu procuraria por 2 ou mais por um longo período, pessoalmente, eu diria para 4, mas é improvável que isso se sustente, a menos que o EA se desligue durante períodos de ação de mercado inadequada.
Tenha em mente que os resultados na negociação ao vivo serão menos bons - talvez em grande quantidade se o seu sistema estiver vulnerável à variação de spread.
Também estaria interessado em sua (ou de qualquer um) crítica dos seguintes resultados de teste. Obviamente, o número de lucro não vai pagar por essa ilha privada, mas estou mais interessado em reações ao rebaixamento, fator de lucro, etc. Este EA é para EUR / USD, 5M. Os resultados dos testes são nos últimos 5 anos.
Barras no teste 369832.
Carrapatos modelados 18337278.
Qualidade de modelagem 90.00%
Erros de gráficos não correspondentes 23.
Depósito inicial 100000,00.
Lucro líquido total 33235,39.
Lucro bruto 106309,59.
Perda bruta -73074,20.
Fator de lucro 1,45.
Retorno esperado 27.38.
Retirada absoluta 196,69.
Rebaixamento máximo 3934,00 (2,97%)
Rebaixamento relativo de 2,97% (3934,00)
Total de negócios 1214.
Posições curtas (ganhas%) 611 (87,07%)
Posições longas (ganhas%) 603 (86,57%)
Lucro comercial (% do total) 1054 (86,82%)
Negociações com perda (% do total) 160 (13,18%)
lucro comércio 120,65.
perda de comércio -535.12.
comércio de lucro 100.86.
perda de comércio -456,71.
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 40 (3970.02)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 2 (-1051,30)
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 3970.02 (40)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1051.30 (2)
vitórias consecutivas 7.
perdas consecutivas 1.
Qual é o período de tempo em que este EA trabalha?
Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?
gráfico para os dados acima. Como você pode ver os lucros se estabilizaram nos últimos 1,5 anos (mas o rebaixamento ainda permaneceu OK. Alguma sugestão para melhorar os últimos 1,5 anos?
gráfico para os dados acima. Como você pode ver os lucros se estabilizaram nos últimos 1,5 anos (mas o rebaixamento ainda permaneceu OK. Alguma sugestão para melhorar os últimos 1,5 anos?
também não há LotSize / MM nisto - isto é v1 e é o mesmo lote de tamanho para todo comércio. Obviamente, com o MM aqui, o lucro seria maior (mas também o rebaixamento).
Qual é o período de tempo em que este EA trabalha?
Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?
5M, este é um backtest de 5 anos.
5M, este é um backtest de 5 anos.
pergunta: qual é a razão que do trade # 700 até o final do período de testes, a curva é reta (sem ganhos)?
pergunta: qual é a razão que do trade # 700 até o final do período de testes, a curva é reta (sem ganhos)?
posso dizer 9 meses.
Ok, parece que consegui filtrar alguns dos maus trades desse período de tempo. Aqui está o que eu fiz:
1. Ran datas de comércio.
700 para terminar no modo VISUAL para que eu pudesse ver exatamente o que estava acontecendo.
2. Adicionado um filtro indicador técnico para filtrar as condições desfavoráveis ​​do mercado.
3. Re-otimizado para melhores entradas no filtro técnico.
4. Escolha os resultados com menor rebaixamento e maior lucro (basicamente o mesmo lucro acima, mas significativamente menos rebaixamento).
5. re-correu o teste de carrapato.
Ele sai muito bem. Eu corri dados de 10 anos também e a curva permanece verdadeira.

Expert Advisors.
Home Expert Advisor Comparison.
Cada Expert Advisor Forex em teste a prazo na MellyForex está configurado para negociar em sua própria conta de negociação Forex de MetaTrader MT4 de $ 5.000 e deixado para negociar 24/5, geralmente realizando suas operações usando as configurações padrão ou recomendadas para cada símbolo monetário sugerido.
Alguns Expert Advisors estarão operando em vários símbolos de moeda, enquanto outros estarão operando apenas em um símbolo, e você precisará vincular-se à entrada de blog para cada Expert Advisor para descobrir exatamente quais símbolos estão sendo executados e também para aprender sobre os símbolos. as configurações estão sendo usadas, incluindo os detalhes de quaisquer ajustes nas configurações padrão que possam ter sido feitas.
A tabela abaixo atualiza seus resultados a cada poucos minutos para mostrar o melhor Expert Advisor MetaTrader MT4 Forex em teste. Você pode clicar em qualquer um dos cabeçalhos de título para ordenar os resultados como preferir.
Fator Lucro.
Esta é a soma de todas as vitórias divididas pela soma de todas as perdas. Quanto maior for o fator de lucro, melhor. Um fator de lucro menor que 1 significa que o robô é deficitário! Por favor, note que o fator de lucro é baseado em negociações fechadas, e não refletirá o efeito de qualquer negociação aberta.
Retorno Mensal.
Esta é a média projetada do retorno percentual linear mensal do investimento inicial. Ele não permite quaisquer efeitos compostos e é baseado no patrimônio da conta, que inclui o efeito de qualquer negociação aberta.
Fator de risco.
Também conhecido como taxa de risco-recompensa, o Fator de Risco é o valor monetário da média de perda de negociação dividido pelo montante da média de negociação vencedora. Robôs com altas taxas de risco-recompensa podem não experimentar muitos negócios perdidos, mas, quando ocorrem perdas, eles freqüentemente acabam com semanas ou meses de ganhos.
Essa estatística representa o valor percentual da conta que foi perdida durante a pior fase magra. Quanto menor o rebaixamento, melhor. Observe que os cálculos de drawdown são baseados em negociações fechadas e não refletem o possível rebaixamento atual de negociações abertas.
Pips mensais.
O número médio de pips ganhos ou perdidos no mês, que atualiza constantemente para incluir quaisquer negociações abertas que nem sempre estarão claras em um relatório MetaTrader convencional. Os robôs podem ganhar em termos monetários, mas podem ser perdas em termos de pips. Esses robôs costumam usar uma forma de jogo como o Martingale para recuperar perdas.
Factor de segurança.
O fator de segurança é um algoritmo exclusivo que pondera os resultados para compensar os desequilíbrios de robôs que não fazem testes há muito tempo ou que não fizeram muitos negócios. Um fator de segurança negativo significa que o EA é deficitário. Fatores de segurança só aparecem quando os EAs estiverem em teste por duas ou mais semanas.
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Fator Lucro.
Fator de lucro - importante ou não?
Depois do artigo sobre risco para recompensar as proporções, achei que deveria tocar um pouco no fator lucro.
O fator de lucro é simplesmente o lucro gerado pelas transações lucrativas dividido pelas perdas geradas pela perda de negócios. Quanto maior o número, melhor ou menos risco & # 8217; seu sistema de negociação tem.
Tomemos um exemplo de um sistema que tem US $ 10.000 de negócios lucrativos e US $ 5.000 de negociações perdidas. O fator de lucro seria 2. Este é o número que parece que os comerciantes de internet citam muito. Parece que se você tem um fator de lucro de 2, então é um bom sistema para negociar. Este sistema teria produzido um lucro de US $ 5.000.
Tudo parece ótimo eh? Bem sim e sei. O lucro é rei. Entretanto, o fator do lucro não mostra o retrato inteiro. Ele não mostra quantos negócios foram necessários para obter o lucro de $ 10k e quantos foram necessários para a perda de $ 5k. Para todos nós sabemos que o sistema fez 100 transações lucrativas e 5 perdedoras.
Isso significaria uma média de US $ 100 por ganho e uma perda média de US $ 1.000 por perda. um risco para recompensar a proporção de 1:10. Isso é apenas ridículo. Mas é assim que robôs forex e consultores especializados são vendidos e comercializados.
Eles afirmam ter grandes fatores de lucro de 8 ou mais. Mas a realidade está por trás desse número é uma história de terror esperando para acontecer.
Para ter esses altos fatores de lucro, o sistema tem um grande risco de recompensar a taxa ou uma grande taxa de greve. Você descobrirá que esses EAs, etc., possuem o último. Eles têm taxas de ataque de 95% (como no meu exemplo de US $ 10 / US $ 5), mas você pode ver que só levaria um aumento em menos de 5 negociações como perdas, ou seja, uma queda de 5% nos vencedores para transformar o sistema de um vencedor em um ponto de equilíbrio. Ou dito de outra forma, se você daytrade todos os dias, 10 perde extra de todo o ano e esse é o seu ano desperdiçado.
Você está brincando com fogo se você troca assim. Naturalmente, alguns traders dirão que você não pode esperar um risco positivo para recompensar a taxa, tais sistemas / métodos não existem. Sugiro, então, que, se você não conseguir encontrá-los, não negocie. Eu não. Só negocio quando acho que tenho uma boa chance de ganhar dinheiro. Os números por trás do método têm que fazer sentido. Fator de lucro é, no entanto, apenas um número, não esqueça as taxas de greve e o risco de recompensar os índices para criar uma imagem melhor do seu sistema de negociação.
2 respostas
Boa recapitulação deste conceito e eu concordo, qualquer coisa ao norte de 3 para o fator de lucro deve estar sob a suspeita de ajuste excessivo. Isto vem diretamente do livro de Pardo (Design, Teste e Otimização de Sistemas de Negociação).
Não leia esse livro para ser honesto. Anygood?
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Forex e um fator de lucro
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Lucro líquido total 70152.14.
Lucro bruto 86598,86.
Perda bruta -16446,72.
Fator de lucro 5.27.
Retorno esperado 170.27.
Retirada Absoluta 6,41.
Rebaixamento máximo 1375,92 (3,37%)
Redução relativa de 4,19% (437,32)
Total de negócios 412.
Posições curtas (ganhas%) 260 (91,15%)
Posições longas (ganhas%) 152 (90,13%)
Lucro comercial (% do total) 374 (90,78%)
Perdas (% do total) 38 (9,22%)
lucro comercial 1360.94.
perda de comércio -480,00.
comércio de lucros 231,55.
comércio de perdas -432,81.
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 38 (10041.08)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 2 (-959,93)
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 10124.09 (31)
perda consecutiva (contagem de perdas) -959,93 (2)
vitórias consecutivas 11.
perdas consecutivas 1.
Este é um código totalmente editável no formato *.mql e vem com mais de 200 outros EAs que você pode editar e executar na sua conta de negociação MT4.
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Lucro Real Forex EA.
Este artigo está obsoleto e não é mais mantido.
Devo admitir que não sou um grande fã de cambistas em geral e estou ainda menos atraído por cambistas de sessões pré-asiáticas devido aos problemas de liquidez que podem ser observados durante essa hora do dia, problemas que são frequentemente refletidos propagação alargada, derrapagem e requotes. Eu acho que minha adversidade é causada principalmente pelo estado atual do mercado de EA: em todo o mundo houve muitas inundações realmente ruins ultimamente e com certeza parece que a cena da EA está tentando se manter inundada com cambistas. A maioria destes são clones do Megadroid ou do Fapturbo e, em vez de comprar um deles, é melhor negociar vendado ao tocar no gráfico para estabelecer a direção. No entanto, de vez em quando um scalper original aparece e eu acredito que Forex Real Profit EA caia nesta categoria.
Até agora você deve ter descoberto que é um scalper de sessão pré-asiática: o EA deve trocar entre 21 e 23 GMT dependendo do horário de verão dos EUA, mas mais detalhes sobre isso depois. Como parênteses, se você estiver se perguntando, o horário de verão dos EUA está em vigor entre o segundo domingo de março e o primeiro domingo de novembro.
O robô vem equipado com arquivos de conjunto para negociação EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF e EURCAD no calendário M15, as principais diferenças entre os pares sendo o uso do filtro de tendência, a meta de lucro e o spread máximo permitido. O manual também menciona o CADCHF como um símbolo lucrativo, mas porque eu não recebi nenhum arquivo definido para isso e porque o Dukascopy não tem dados de ticks para ele (sem mencionar que muitos corretores não o carregam) eu decidi pular backtesting neste particular par de moedas.
Ele se esconde no mercado, pacientemente esperando por seu tempo de negociação e silenciosamente tece um canal de várias bandas de Bollinger e algumas outras bruxarias misteriosas & # 8230; Quando o pregão chega, os sinais são calculados com base no canal atual e o gatilho é puxado para um lado ou para o outro; bem como muitos outros cambistas, a principal diferença é que todo o shebang sai bastante lucrativo.
Como medidas de segurança, o Forex Real Profit EA tem algumas evasões de notícias básicas embutidas na forma de datas futuras codificadas com comunicados de grande importância e também tem o filtro de tendência acima mencionado que é suposto eliminar negociações contra a tendência subjacente.
O stop loss é definido em 100 pips para todos os pares em que é executado, mas a configuração de take profit é variada, variando de 9 em USDCHF e EURCHF a até 30 pips no EURCAD. Isso dá uma razão calculada de risco: recompensa, que varia de cerca de 11: 1 a cerca de 3: 1, dependendo da moeda em que você está usando. No entanto, na maioria das vezes, a EA vai fechar suas posições muito antes de atingir o stop loss se o mercado estiver indo contra, resultando em uma taxa de risco: recompensa observada em contas ao vivo de cerca de 3: 1.
O consultor especialista não tem problemas com as regras do NFA porque não abre mais de uma negociação de uma só vez para cada par de moedas, por isso é muito amigável com este ponto de vista, mas é bastante simples. sensível à propagação (e consequentemente ao escorregamento e requotes) como você poderá ver nos backtests. O autor recomenda executá-lo em um corretor ECN e por um bom motivo.
Vale a pena mencionar que o EA tem uma duração de negociação curta, a maioria dos negócios fechando em menos de 2 horas.
Mais uma vez, estamos diante de um site de produtos bastante simples, sem nenhuma das besteiras de marketing com as quais você provavelmente se acostumou, como "ao vivo & # 8221; vídeos, depoimentos falsos e afins. Parece haver uma tendência nesse sentido: os EAs mais lucrativos que revi recentemente têm sites sem muita porcaria de marketing.
Eu tenho que confessar: o site simples e amigável e os resultados ao vivo são os principais fatores que acabaram me determinando a escrever a revisão, com foco em sua performance ao vivo comprovada. Falando nisso, há duas contas ao vivo apresentadas aqui e eu vou tomar a liberdade de adicionar seus widgets aqui.
Primeiro, temos uma conta da Alpari no Reino Unido que está em vigor há pouco mais de um ano no momento em que este texto foi escrito (está ativo desde o início de fevereiro de 2010), com um retorno total de quase 80% e um rebaixamento um pouco acima de 6%, com uma relação risco / recompensa de 3,2: 1 e um fator de lucro de 1,56:
Segundo, temos uma conta MB Trading executando o Forex Real Profit EA desde 18.05.2010, que deve ter sido executada antes da data de início do teste, resultando em uma declaração incompleta & # 8220; mensagem no mt4i se você verificar os detalhes. É importante notar que, uma vez que é uma conta da MB Trading, ela está sendo executada com a alavancagem máxima permitida de 1:50. Este tem um retorno bancário de mais de 90% em dois terços do tempo que o primeiro precisou chegar a 80%, mas também tem um aumento de rebaixamento de 16,8% para ir com isso:
Além destes, existem alguns backtests de 2000-2010 (bem, 2007-2010 para o EURCAD e 2003-2010 para o GBPCHF) e uma versão demo do robô que pode ser baixada através do registro no fórum.
Parâmetros.
Há várias configurações de tempo que permitem configurar a sessão de negociação do EA com uma resolução de minutos, além de um recurso GMT automático. Se você quiser experimentar com otimização, você tem tudo que precisa: a distância de perda de parada, a meta de lucro e as configurações de tempo. Você pode, obviamente, alterar o tamanho do lote manualmente ou configurar um risco e ativar o gerenciamento de dinheiro. Por padrão, os arquivos do conjunto do EA são configurados com o risco 3, que é um valor bastante sensato que eu usarei na conta de teste ao vivo.
Mesmo que não seja recomendado, você pode desativar o & # 8220; disco rígido & # 8221; SL & amp; TP e deixe o EA usar seus valores internos calculados dinamicamente. Você também pode jogar com o spread máximo permitido e o slippage, mas eu não os definiria mais do que eles.
Há uma configuração InvisibleMode que permite executar o EA com o SL & amp; TP controlado totalmente no lado do cliente, que você só deve ativar se o seu corretor parecer sombrio.
Como mencionei na descrição da estratégia, também há um filtro de tendência que pode ser ativado ou desativado, mas o que é realmente interessante é que, embora já seja compatível com NFA, o EA tem uma opção de NFA que permite executá-lo com outros EAs em um intermediário que implementa as restrições de NFA no cliente. Se você habilitar essa configuração, o EA não tentará abrir posições que cobririam as negociações existentes controladas por outros EAs.
O último dos parâmetros interessantes é uma configuração para a proteção de margem livre da conta. Isso configura um limite e o Forex Real Profit EA não abrirá negociações adicionais se o uso da margem chegar lá. Eu imagino que essa configuração pode ser muito útil com alavancagem de 1:50. O padrão é 75%, portanto, o EA deve ser bastante seguro, independentemente do seu corretor.
Backtesting
Fora dos EUA DST (assim durante o inverno), o autor recomenda executá-lo em dois gráficos, um usando 21-22 GMT como seu intervalo de comércio e os outros 22-23 GMT. Para este fim, dois arquivos de conjuntos com diferentes números mágicos são fornecidos para cada par. Durante os EUA DST (verão, começando em meados de março e terminando no início de novembro), o autor recomenda executá-lo em um único gráfico com duplo risco, entre 21 e 22 GMT.
Naturalmente, me deparei com algumas dificuldades com backtesting este por causa de toda a coisa DST. Eu pedi ao autor e a recomendação foi para executá-lo no intervalo 21-22 durante todo o ano, supondo que o DST está ativado, o que eu tenho certeza de que é para os dados do centro de história, então foi a primeira coisa que fiz: Eu corri alguns backtests de 10 anos com o arquivo de configuração 21-22 GMT para obter uma primeira impressão vaga. Me chame de Doubting Thomas se você quiser, mas eu não parei por aí: também corri os mesmos backtests com o 22-23 GMT set file e finalmente acabei executando todos os tipos de backtests com todos os arquivos setados e você está indo para ver os resultados abaixo. Esteja preparado para adicionar um monte de desgaste ao mousewheel enquanto rola para baixo através deste artigo. Se você não conseguiu um café, agora é hora de ir para ele. Também pegue um lanche enquanto estiver nele.
Seguindo em frente, usei as configurações padrão, desabilitando o AutoGMT e ajustando as horas de operação para acomodar o deslocamento do GMT do corretor. Os arquivos FXT foram criados e executados em um terminal GO Markets. Para os spreads, usei as médias do GO Markets para a sessão asiática nas duas últimas semanas, não apenas porque abri a conta de teste ao vivo que administra o Forex Real Profit EA, mas também porque ela atende à finalidade : os spreads são bons, embora um pouco mais altos do que os spreads ECN, o que é perfeito, já que não há comissão nestes backtests do centro histórico.
Apenas como uma nota, devido à grande quantidade de backtests neste artigo, vou abster-me de comentar cada um deles individualmente.
USDCHF.
EURCHF
EURGBP.
Vendo os gráficos um ao lado do outro assim, rapidamente se torna aparente que o intervalo 22-23 tem um desempenho melhor do que o 21-22, com a pequena exceção do GBPCHF, que trouxe um pouco menos de lucro. No entanto, essa exceção serve apenas para confirmar a regra: ela tinha uma curva de equilíbrio geral mais suave. Mas não vamos tirar conclusões ainda; os backtests acima foram realizados usando os dados do centro histórico da Metaquotes, que são de uma qualidade bastante pobre.
O rebaixamento foi muito baixo em todos os backtests, mas pode ser visto que em todos os lugares (exceto os backtests do GBPCHF novamente) o rebaixamento relativo resultante da execução do Forex Real Profit EA no intervalo 21-22 GMT é maior do que o rebaixamento no 22-23 intervalo. O máximo observado foi de 7,32% no EURUSD 21-22 contra 4,77% no EURUSD 22-23.
Meu próximo passo seria, naturalmente, backtesting em dados de escala e aqui é onde eu me deparei com um problema: não há DST para os dados históricos Dukascopy. Assim, para poder fazer isso corretamente, continuei adicionando recursos de DST ao script que exporta os arquivos FXT, resultando em uma atualização que agora está disponível para download na página de dados de seleção. Se você estava se perguntando mais cedo como é que eu sei exatamente quando começa e termina o horário de verão dos EUA, você tem sua resposta agora: é porque eu tive que fazer alguma pesquisa para essa coisa toda. O resultado é que o script agora suporta a ativação do DST no arquivo FXT pela convenção dos EUA ou, alternativamente, pelas regras européias.
Como é recomendável executar o Forex Real Profit EA em um corretor ECN, tentei reproduzir as condições do ECN da forma mais próxima possível. Então, além de habilitar o DST, isso significava criar os arquivos FXT com uma comissão que eu defini para 0,8 pips e com o spread máximo normalizado encontrado no servidor ECN do FxOpen durante a sessão asiática durante as últimas duas semanas. Por favor, note que eu usei o spread máximo normalizado, não a média, então os testes em execução com spread fixo e comissão são realmente alguns dos piores cenários possíveis. Se você está se perguntando como eu obtive as informações de propagação, isso está relacionado a outro projeto meu que eu provavelmente revelarei em algum momento durante os próximos meses.
Além dos backtests com comissão e spread fixo, eu também executei os mesmos backtests com os spreads médios da sessão do GO Markets e sem comissão para ver qual seria a diferença entre ECN e não-ECN. Se isso não for suficiente, eu também executei os backtests com uma comissão de 0,8 pips e dados reais de spread. Todos estes estão no intervalo 21-22 GMT, assim como no intervalo 22-23 GMT.
Os backtests de dados de ticks foram executados com AutoGMT definido como false e com o horário de negociação padrão, o deslocamento GMT dos dados sendo 0 (bem, exceto para DST quando os dados tiveram um deslocamento de UTC + 1 para garantir uma operação correta do EA ).
Vou tentar agrupar as negociações por par e intervalo de tempo para que você possa comparar facilmente os resultados.
EURUSD 21-22 GMT.
EUR / USD 22-23 GMT
USDCHF 21-22 GMT.
USDCHF 22-23 GMT.
USDCAD 21-22 GMT.
USDCAD 22-23 GMT.
EURCHF 21-22 GMT.
EURCHF 22-23 GMT.
GBPCHF 21-22 GMT.
GBPCHF 22-23 GMT.
EURGBP 21-22 GMT.
EURGBP 22-23 GMT.
EURCAD 21-22 GMT.
EURCAD 22-23 GMT.
A primeira coisa que eu procurei e confirmei é que os backtests 22-23 GMT estão, de fato, produzindo resultados muito melhores que os 21-22 GMT. Desta vez até o GBPCHF é melhor. À luz desses testes, acredito que 22-23 GMT seja facilmente o melhor intervalo de tempo para executar o EA.
Importante editar 10.05.2011: De acordo com os usuários (ver comentários abaixo) e com o autor, à luz das mudanças recentes (houve várias novas versões desde que eu escrevi o artigo) o intervalo 21-22 GMT é agora melhor para o EA. Eu mudei o intervalo horário do meu teste para frente e vou deixar que ele troque usando seu intervalo de tempo padrão, pelo menos até eu ter a chance de fazer mais alguns backtests com a versão mais recente.
Vamos analisar as diferenças entre os backtests de ECN simulados (menor spread com comissão de 0,8 pips) e os backtests de STP (maior spread, sem comissão). Em muitos casos, os backtests do STP saíram melhor. Por quê? Como para pares com spread baixo, como EURUSD, a comissão de 0,8 pips traz o custo por negociação acima dos custos por negociação para um corretor STP. Uma coisa a ter em mente ao realizar essa comparação é que os spreads que usei para o broker ECN eram valores máximos normalizados, enquanto que para o broker NDD / STP eles eram médios. Estamos comparando o pior caso ECN com o caso STP médio, então mais ou menos amendoim e maçãs, mas no final, se estivéssemos realizando o mesmo procedimento em média versus média, acredito que STP não ficaria muito atrás. A questão que naturalmente se segue é: vendo essas diferenças, vale a pena executá-lo em um corretor ECN? E minha resposta seria: sim, contanto que você tenha um saldo alto o suficiente para pagar usando o gerenciamento de dinheiro com um incremento de 0,1.
Seguindo em frente, vamos comparar os backtests de propagação reais com os backtests de spread fixo. Em todos os casos, as coisas eram muito piores e eu estou me perguntando: como assim? Como mencionei na revisão da EURClimber, sabe-se que os spreads dos dados históricos da Dukascopy são mais amplos do que os atuais spreads dos corretores da ECN, já que os dados da Dukascopy são bastante antigos e os spreads de 2007 não eram o que são hoje. No entanto, eu queria ver qual é o spread médio que está causando isso, então acabei escrevendo um pequeno EA para isso. Quando backtested, este EA calcula uma média de spread dinâmico para um período de tempo selecionado e mantém spam o log com ele. Apenas no caso de alguém precisar, está disponível para download.
Eu irei criar uma pequena tabela de dispersão com todos os spreads que usei e os valores resultantes do backtesting do EA da AverageSpread mencionado acima nos arquivos FXT usando os spreads da Dukascopy. Mais uma vez, os spreads do ECN são os spreads maximais normalizados do FxOpen da sessão asiática, enquanto os spreads do STP são os spreads médios do GO Markets para a sessão asiática.
É facilmente visível que, no melhor dos casos, o spread médio do Dukascopy era tão grande quanto o spread máximo do ECN normalizado para toda a sessão, não apenas esse intervalo. Além disso, este foi o melhor caso: o intervalo 21-22. Os spreads para o intervalo 22-23 são muito mais altos, é assustador. Como parece, infelizmente, os spreads reais da Dukascopy não são muito úteis para nós, uma vez que definitivamente não são os spreads que estamos negociando hoje. É natural, pois alguns dos dados já tem quase 4 anos, mas a partir de agora eu pensarei duas vezes antes de fazer backtesting de EA usando dados históricos, simplesmente porque as condições de negociação hoje em dia são muito melhores. Em conclusão, podemos também ignorar os backtests de spreads reais que eu corri.
Eu não ia parar aqui, no entanto. O que, você pensou que o festival de backtest acabou? Não, você não está fugindo tão facilmente. Como demorei muito tempo para escrever isso, também deve levar muito tempo para lê-lo. Falando nisso, eu estou cozinhando este artigo por cerca de 2 semanas e eu fiz mais de 100 backtests no total.
Então, como você deve se lembrar, antes da multidão de backtests eu mencionei que o autor recomenda executar tanto o arquivo de configuração para 21-22 GMT quanto o arquivo de configuração para 22-23 em dois gráficos diferentes fora do DST (assim durante o inverno). E aqui estava eu, diante de um novo problema: como faço o backtest seletivo de um EA em um determinado período do ano? Por alguma razão, não me ocorreu imediatamente que eu possa simplesmente omitir os dados do tick para o período do ano do DST ao gerar o FXT, mas uma vez que eu criei esta solução, bastou uma pequena modificação para os scripts e eu consegui exportar alguns arquivos FXT e executar os backtests apenas no período desejado do ano. É claro que, mais uma vez, continuei a backtest tanto o 21-22 set quanto o 22-23 para comparar os resultados um pouco. Eu só os corri em dados ECN porque, afinal, eu só quero comparar os dois intervalos de tempo um contra o outro.
EURUSD & # 8211; fora do horário de verão.
USDCHF & # 8211; fora do horário de verão.
USDCAD & # 8211; fora do horário de verão.
EURCHF & # 8211; fora do horário de verão.
GBPCHF & # 8211; fora do horário de verão.
EURGBP & # 8211; fora do horário de verão.
EURCAD & # 8211; fora do horário de verão.
E agora está resolvido. Com a exceção notável do EURCAD, todos os outros pares tiveram um desempenho visivelmente melhor no intervalo de tempo 22-23 GMT, mesmo quando executados exclusivamente fora do horário de verão.
Como seria completamente redundante executar o EA duas vezes com as mesmas configurações, acabei com uma decisão: embora eu vá com as configurações oficialmente recomendadas para a maioria dos EAs que eu reviso, usarei minhas próprias configurações nesse caso. Eu vou executar o Forex Real Profit EA em um único gráfico, usando o intervalo de tempo entre 22 e 23 GMT em todo o ano. Quanto ao risco, usarei 3 conforme fornecido nos arquivos de configuração originais; é um valor muito sensato, embora os ganhos provavelmente não sejam espetaculares.
Para finalmente terminar com a seção de backtesting e dar a você algum tipo de resultado que seja facilmente digerível, eu passei a mesclar os relatórios de estratégia para todos os 7 pares para o intervalo de 22-23 (mais uma vez, nós determinamos que este produz resultados muito melhores) dos backtests de ECN simulados em uma única declaração.
Lucro Real EA 5.11, ECN agregado simulado backtests 2007-2011, intervalo de tempo 22-23 GMT.
Conclusão.
Eu tenho orgulho em ser sincero, então mais uma vez eu serei totalmente honesto com você: Eu tive minhas dúvidas sobre o Forex Real Profit EA devido ao desempenho nos backtests usando dados de ticks com spread real. Apesar de ter gastado muito tempo escrevendo código para este artigo e backtesting, eu estava um pouco inseguro se eu deveria escrever uma resenha ou não, pelo menos até eu medir os spreads reais nos backtests e descobrir que eles são muito superior aos spreads oferecidos pelos corretores atualmente. Além disso, todas as minhas dúvidas desapareceram com o vento assim que olhei mais uma vez para as declarações da conta ao vivo apresentadas no site do produto. Na Alpari, tem mais de um ano, mais de 1000 negócios e mais de 1000 pips & # 8211; agora que é um desempenho verdadeiramente impressionante.
Ainda assim, é obviamente um robô muito exigente quando se trata de se espalhar, por isso, se você decidir comprá-lo, você deve ser muito cuidadoso onde você o executa. Outra coisa que é de se esperar é um desempenho diferente do corretor para o corretor. Até mesmo os testes ao vivo do autor exibem negociações muito diferentes, então essa será a norma e não a exceção.
A EA é vendida como uma assinatura anual ao preço de US $ 199. Embora isso possa parecer um pouco íngreme à primeira vista, é relativamente baixo quando comparado aos quase US $ 40 por mês que você tem que desembolsar para KangarooEA ou EURClimber. A política de reembolso do Forex Real Profit EA é de 30 dias sem perguntas. Juntamente com o modelo de assinatura anual, isso me faz pensar que o autor está no longo prazo.
Teste para frente.
Quanto aos meus outros comentários recentes, estou anexando uma conta de teste ao vivo para este artigo. Mesmo que definitivamente seja eclipsado pelas contas ao vivo do autor, acredito que é importante ter um teste independente para a transmissão ao vivo. Desta vez, como o EA é muito sensível à propagação, usei uma conta GO Markets L-Plate. Por enquanto, ele está executando v5.11 com risco 3 e com os arquivos definidos que permitem a operação entre 22 e 23 GMT. O teste de encaminhamento foi iniciado em 23.02.2010 e quaisquer atualizações em sua configuração serão publicadas na página de testes de encaminhamento.
Edit 25.02.2011: Esta é na verdade uma conta antiga que usei para encaminhar testes de um EA diferente há cerca de um ano atrás. Eu agora configurei o myfxbook para começar a analisar corretamente a partir da data em que o Forex Real Profit EA foi iniciado. Se você viu uma estranha curva de equilíbrio com muitos negócios, essa foi a razão.
Detalhes e links.
Versão usada no backtesting: 5.11 demo.
Pares: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD.

Forex EA & # 8211; Qual é o melhor?
Forex Trading está ficando mais popular, especialmente com um grupo de negociação automatizada, que é possível graças ao Expert Advisor plataforma de negociação MT4. O Forex EA é um programa escrito por linguagens MQL4 que vem com MT4 plataforma de negociação. Estes Firex EA são codificados de ganhar estratégia de negociação forex e podem ser executados 24 horas continuamente para o comércio para você. Tal sistema de negociação criou milhares de dólares de lucro diariamente e ajudou muitos a alcançar renda passiva em Forex Trading.
FAP Turbo é um dos melhores especialistas em Forex Trading. Se você for para o meu site, você pode ler a revisão completa sobre este Forex EA com excelentes resultados. Eu vou falar brevemente sobre isso abaixo.
Fator Lucro.
Por que o fator de lucro é tão importante para o sistema automatizado simulado de negociação Forex da EA? O fator de lucro é simplesmente o uso do lucro ganho dividido pelas perdas incorridas. Para colocar isso em um modo de ilustração para facilitar a compreensão, por cada dólar investido, você tira a diferença de lucro com suas perdas. Por exemplo, o Fator de Lucro de 3 significa que você ganha $ 3 para cada $ 1 de suas perdas. Para o FAP Turbo, a partir dos dados de simulação apresentados no site, ele vem com uma alta figura de Fator de Lucro de 31,77 Isso equivale a ganhar US $ 37 dólares contra perder apenas US $ 1. Esta é uma das melhores avaliações que um Expert Advisor pode obter.
Draw Draw máximo.
Descartar é o ponto mais baixo da sua conta de negociação com todos os negócios de lucro / perda não realizados. Quando eu menciono negociações não realizadas, existem negociações que você executou, mas ainda não fechou. Como a conta de negociação aumentará ou diminuirá devido a lucros ou perdas resultantes do comércio fechado. Mas, com o Draw Down, isso levará em consideração negociações fechadas que já estão refletidas na conta de negociação mais as transações de lucros e perdas não realizadas. Com o valor máximo em Draw Down, este indicador é o ponto mais baixo em termos de pips ou porcentagem da conta de negociação. Para o FAP Turbo, ele registrou apenas um show muito pequeno de 0.32% no máximo que você perdeu apenas 32 centavos por uma conta de negociação de $ 100.
Porcentagem Vencedora.
Esta é a porcentagem de negociações vencedoras sobre o total de negociações. Somente com essa figura, saberemos qual a taxa de sucesso de conquistar qualquer negociação total. Com 50% de negociação, 50 transações ganham mais de 100 transações executadas. Isso por si só não é suficiente, mas com stop loss e lucro, isso é muito significativo se comparar entre diferentes EA Forex. Se todos os negócios forem stop loss a 200 pips, com 50 pips de lucro, a 80% de ganho, você terá zero ganhos. Para o FAP Turbo, ele tem um stop loss de 150 pips e uma taxa de ganho de 99%, com uma média de 15 pips. Para calcular, ele precisará ter uma taxa de ganho de 90% ou mais para se manter lucrativo.
Ao olhar para o Fator de Lucro, Maximal Draw Down e Winning Percentage (Com Stop Loss e Profit Take), você pode facilmente determinar se o Forex EA está funcionando de forma lucrativa para você ou com prejuízos em sua conta de negociação. Outro fator que eu gostaria que você trouxesse com você antes de terminar minha discussão aqui, é o fator tempo. Há quanto tempo esse Expert Advisor está em execução e a que duração de tempo os resultados simulados do testador de estratégias baseiam-se. Eu recomendaria uma duração de mais de 1 ano para obter resultados de negociação de efeito.
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